PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с BUFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.83%/yr vs 7.70%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции BUFSX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 10.83% против 7.70% соответственно.

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%

BUFTX

1 день
0.33%
1 месяц
3.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-5.16%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-2.18%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Correlation

The correlation between BUFSX and BUFTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.90

The correlation between BUFSX and BUFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX

Доходность на риск

BUFSX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXBUFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.26

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.27

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.21

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-0.50

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.26

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и BUFTX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и BUFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-60.45%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-19.03%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-22.10%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-36.36%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-36.36%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-13.25%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-11.31%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.06%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и BUFTX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.67%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.88%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.27%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

21.07%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

20.39%

+4.18%

Сравнение комиссий BUFSX и BUFTX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и BUFTX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.62%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and BUFTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to BUFTX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs BUFTX's -60.45%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и BUFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор