Сравнение BUFF с PHEQ
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. BUFF is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, BUFF returned 12.04% vs 13.08% for PHEQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFF показывает доходность 6.20%, а PHEQ немного выше – 6.40%.
BUFF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFF и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 6.20% | 11.02% | 12.05% | 6.45% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between BUFF and PHEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between BUFF and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
BUFF
PHEQ
Сравнение BUFF c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.08 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 13.93 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и PHEQ
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -12.55% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -4.26% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.25% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.96% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.94% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и PHEQ
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.36%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.56% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.82% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.09% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.52% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 8.52% | +9.06% |
Сравнение комиссий BUFF и PHEQ
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и PHEQ
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and PHEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHEQ has higher volatility (1.56%) compared to BUFF (1.36%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 13.08% vs 12.04% for BUFF. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.08% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BUFF.
BUFF is categorized as Defined Outcome, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.29% for PHEQ.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор