PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. BUFF is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, BUFF returned 14.66% vs 16.41% for PHEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%7.04%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between BUFF and PHEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between BUFF and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и PHEQ

Секторы
BUFF
PHEQ

Технологии

36.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

BUFF
36.2%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
PHEQ
8.6%

Промышленность

BUFF
8.1%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
PHEQ
5.0%

Энергетика

BUFF
3.5%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

BUFF
1.9%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с QFLRPHEQ с VOO

Доходность на риск

BUFF vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.69

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.03

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

17.69

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.81

-1.32

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PHEQ

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-12.55%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-4.26%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-0.97%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PHEQ

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 1.01% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.06%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.57%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

6.13%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.61%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

8.61%

+9.06%

Сравнение комиссий BUFF и PHEQ

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PHEQ

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and PHEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 14.66% for BUFF. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BUFF.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.29% for PHEQ.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор