Сравнение BUFF с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
BUFF и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFF и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.38% | 11.02% | 12.05% | 7.04% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.03% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.
BUFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и PHEQ
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
BUFF vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
BUFF
PHEQ
Сравнение BUFF c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 8.70 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.55 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и PHEQ
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и PHEQ
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -12.55% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -4.39% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.02% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.03% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.53% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и PHEQ
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.60%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.87% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 4.85% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.65% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.78% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 8.78% | +9.04% |