Сравнение PHEQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHEQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и VOO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PHEQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
PHEQ
VOO
Сравнение PHEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.31 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и VOO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и VOO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -33.99% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -11.98% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.55% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.72% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.55% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и VOO
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.34% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 9.47% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 18.11% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 16.82% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.99% | -9.21% |