Сравнение PHEQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHEQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
PHEQ
14.13%
2.06%
8.03%
17.29%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| PHEQ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 24.63 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 12.19% |
| Макс. просадка | -4.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и VOO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и VOO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.24% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и VOO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и VOO
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.