PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BSTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFF returned 12.47%/yr vs 14.35%/yr for BSTP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.07%.

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%0.29%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Correlation

The correlation between BUFF and BSTP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between BUFF and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и BSTP

Секторы
BUFF
BSTP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
BSTP
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BSTP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BSTP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BSTP
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BSTP
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
BSTP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BSTP
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BSTP
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BSTP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BSTP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPRBSTP с JULQ

Доходность на риск

BUFF vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.12

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.01

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.69

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

13.18

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BSTP

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-16.69%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-6.23%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.69%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.32%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.52%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BSTP

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.02%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.52%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.15%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

7.93%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

12.11%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

12.11%

+5.56%

Сравнение комиссий BUFF и BSTP

И BUFF, и BSTP имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BSTP

Ни BUFF, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and BSTP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 12.47% for BUFF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFF and BSTP have the same expense ratio: 0.89% per year.

BUFF and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BSTP tracks S&P 500.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор