Сравнение BUFF с BSTP
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFF returned 12.01%/yr vs 13.85%/yr for BSTP. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 8.15%.
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
BSTP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.33K | $85.99K | $146.27K | |
| $6.15M | $5.23M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам BUFF и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -0.17% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 8.15% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -5.05% |
Correlation
The correlation between BUFF and BSTP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between BUFF and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. BSTP — Ранг доходности на риск
BUFF
BSTP
Сравнение BUFF c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.40 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 11.17 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и BSTP
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -16.69% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -6.23% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -13.69% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.42% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.34% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и BSTP
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.61%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.48% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.79% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.49% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 12.01% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.01% | +5.52% |
Сравнение комиссий BUFF и BSTP
И BUFF, и BSTP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и BSTP
Ни BUFF, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BUFF and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSTP has higher volatility (2.48%) compared to BUFF (1.61%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BSTP's -16.69%.
On 3-year performance, BSTP leads with 13.85% vs 12.01% for BUFF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 13.85% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFF and BSTP have the same expense ratio: 0.89% per year.
BUFF and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFF is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. BUFF tracks FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while BSTP tracks S&P 500.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор