Сравнение BSTP с PBMR
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while PBMR is actively managed. Over the past year, BSTP returned 16.71% vs 13.20% for PBMR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью 4.95%.
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 11.22% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.95% | 10.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between BSTP and PBMR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BSTP and PBMR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. PBMR — Ранг доходности на риск
BSTP
PBMR
Сравнение BSTP c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.68 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.98 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 23.35 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.73 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и PBMR
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -7.64% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.33% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.25% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.51% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.57% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и PBMR
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.77% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 3.39% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 4.31% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.60% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.60% | +5.51% |
Сравнение комиссий BSTP и PBMR
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и PBMR
Ни BSTP, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BSTP and PBMR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to PBMR (0.77%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, BSTP leads with 16.71% vs 13.20% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 16.71% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
BSTP and PBMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор