Сравнение BUFF с BALT

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUFF и BALT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни BUFF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BALT.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.