Сравнение BUCK с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BUCK и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и SVOL
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
BUCK vs. SVOL — Ранг доходности на риск
BUCK
SVOL
Сравнение BUCK c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.08 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.53 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.28 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и SVOL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SVOL
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SVOL
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -33.50% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -24.73% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.01% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.74% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 7.49% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 4.20% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 13.82% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 38.84% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 22.27% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 22.27% | -18.72% |