Сравнение BUCK с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
BUCK и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и SPD
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
BUCK vs. SPD — Ранг доходности на риск
BUCK
SPD
Сравнение BUCK c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.68 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.64 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.36 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.54 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и SPD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SPD
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SPD
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -27.38% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.90% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.94% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.87% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.65% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SPD
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.33% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 9.46% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 23.76% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 16.09% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 16.08% | -12.53% |