Сравнение BUCK с PFIX
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.24%/yr vs 15.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -2.79% |
Correlation
The correlation between BUCK and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. PFIX — Ранг доходности на риск
BUCK
PFIX
Сравнение BUCK c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.48 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.71 | -0.74 | +29.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и PFIX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -36.17% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -25.64% | +24.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -36.17% | +30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -23.31% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -17.15% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 16.70% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.28%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 6.85% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 21.31% | -19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 29.19% | -26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 38.46% | -35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 38.23% | -34.77% |
Сравнение комиссий BUCK и PFIX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и PFIX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 5.24% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 7.40% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.50% for PFIX.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор