PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и PFIX

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%-6.31%

Correlation

The correlation between BUCK and PFIX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

-0.15

The correlation between BUCK and PFIX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUCK и PFIX

Секторы
BUCK
PFIX

Финансовые услуги

100.0%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

BUCK

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

BUCK

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

PFIX

-

Энергетика

BUCK

-

PFIX

-

Здравоохранение

BUCK

-

PFIX

-

Промышленность

BUCK

-

PFIX

-

Недвижимость

BUCK

-

PFIX

-

Технологии

BUCK

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

BUCK

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

BUCK vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.52

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-0.58

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.93

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

-0.61

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.31

-0.96

+33.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.52

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.39

+1.08

Просадки

Сравнение просадок BUCK и PFIX

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-36.17%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-25.64%

+24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-36.17%

+30.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-19.65%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-17.13%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

16.35%

-16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

7.51%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

20.89%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

30.32%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

38.50%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

38.35%

-34.86%

Сравнение комиссий BUCK и PFIX

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и PFIX

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and PFIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.42% for BUCK.

BUCK is categorized as Government Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.50% for PFIX.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор