Сравнение BUCK с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
BUCK и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и PFIX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
BUCK vs. PFIX — Ранг доходности на риск
BUCK
PFIX
Сравнение BUCK c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.17 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.39 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и PFIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и PFIX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и PFIX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -36.17% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -28.22% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.21% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -17.08% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 17.49% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 13.74% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 20.30% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 35.00% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 38.74% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 38.74% | -35.19% |