Сравнение BUCK с MAXI
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -16.65% |
Correlation
The correlation between BUCK and MAXI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов BUCK и MAXI
Секторы
BUCK
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BUCK
MAXI
-
Сырьевые материалы
BUCK
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
BUCK
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
BUCK
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
BUCK
-
MAXI
-
Энергетика
BUCK
-
MAXI
-
Здравоохранение
BUCK
-
MAXI
-
Промышленность
BUCK
-
MAXI
-
Недвижимость
BUCK
-
MAXI
-
Технологии
BUCK
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
BUCK
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BUCK
MAXI
Сравнение BUCK c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.84 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.91 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | -1.42 | +31.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.93 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.30 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и MAXI
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -67.12% | +61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -67.12% | +65.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -67.12% | +61.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.12% | +67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -18.80% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 42.96% | -42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 11.13% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 44.80% | -43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 65.74% | -62.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 63.80% | -60.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 63.80% | -60.32% |
Сравнение комиссий BUCK и MAXI
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и MAXI
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and MAXI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs MAXI's -67.12%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 7.41% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.97% for MAXI.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор