Сравнение BUCK с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
BUCK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и CTA
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
BUCK vs. CTA — Ранг доходности на риск
BUCK
CTA
Сравнение BUCK c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.64 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и CTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и CTA
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и CTA
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -18.07% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.68% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -5.74% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.16% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и CTA
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 8.27% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 12.98% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 16.24% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 15.63% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 15.63% | -12.08% |