PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%-7.40%

Correlation

The correlation between BUCK and CTA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.01

The correlation between BUCK and CTA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUCK и CTA

Секторы
BUCK
CTA

Финансовые услуги

100.0%
-49.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

BUCK

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

BUCK

-

CTA

-

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

CTA

-

Энергетика

BUCK

-

CTA

-

Здравоохранение

BUCK

-

CTA

-

Промышленность

BUCK

-

CTA

-

Недвижимость

BUCK

-

CTA

-

Технологии

BUCK

-

CTA

-

Коммунальные услуги

BUCK

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

BUCK vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.78

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.12

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

1.42

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.31

3.72

+28.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.78

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.62

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BUCK и CTA

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-18.07%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-11.00%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-11.23%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-7.86%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-5.67%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.19%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и CTA

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

7.76%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

17.30%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

20.12%

-16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

16.58%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

16.58%

-13.09%

Сравнение комиссий BUCK и CTA

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и CTA

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and CTA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.85% for CTA.

BUCK is categorized as Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.78% for CTA.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор