Сравнение BTSMX с BTEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).

BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и BTEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSMX и BTEFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund	-2.20%	0.72%	10.16%	13.14%	-12.02%	35.06%	8.27%	30.51%	-5.63%	17.69%
BTEFX Boston Trust Equity Fund	-3.64%	8.85%	13.70%	17.29%	-14.15%	29.74%	14.66%	31.87%	-2.55%	18.76%

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям BTEFX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.42% соответственно.

BTSMX

1 день: 1.69%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -2.20%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 0.36%

3 года*: 6.36%

5 лет*: 5.49%

10 лет*: 10.11%

BTEFX

1 день: 2.12%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -2.50%

1 год: 8.12%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 7.93%

10 лет*: 11.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust SMID Cap Fund

Название символа

Boston Trust Equity Fund

Часто сравнивают с BTSMX:

BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX BTSMX с PFSLX BTSMX с BTMFX BTSMX с DSMFX BTSMX с WAMFX BTSMX с WIEFX

Часто сравнивают с BTEFX:

BTEFX с PRBLX BTEFX с BTMFX BTEFX с WAMFX BTEFX с WIEFX BTEFX с WSEFX BTEFX с BOSOX BTEFX с DHAMX

Сравнение комиссий BTSMX и BTEFX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTEFX в 0.85%.

BTEFX

Boston Trust Equity Fund

BTSMX

Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

BTSMX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTSMX	BTEFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.04	0.54	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	0.91	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.13	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	0.86	-0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	3.74	-3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BTEFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и BTEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTSMX	BTEFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.04	0.54	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.52	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.67	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.52	+0.07

Корреляция

Корреляция между BTSMX и BTEFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и BTEFX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BTEFX в 7.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund	2.10%	2.05%	2.20%	0.79%	4.15%	6.35%	0.77%	6.33%	1.95%	0.47%	6.36%	7.34%
BTEFX Boston Trust Equity Fund	7.60%	7.33%	2.50%	1.54%	3.16%	2.65%	2.91%	1.01%	1.80%	0.98%	6.71%	7.63%

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и BTEFX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и BTEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTSMX	BTEFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.04%	-47.71%	+9.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.55%	-10.64%	-1.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.46%	-23.03%	+1.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.04%	-32.83%	-5.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.23%	-6.39%	-2.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.98%	-5.60%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	2.45%	+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и BTEFX

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеют волатильность 4.00% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTSMX	BTEFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.00%	3.94%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	7.25%	+1.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.54%	15.33%	+2.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.81%	15.24%	+1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.42%	16.99%	+1.43%

Сравнение BTSMX с BTEFX

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и BTEFX

Сравнение доходности по годам BTSMX и BTEFX

Доходность по периодам

BTSMX

BTEFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTSMX и BTEFX

Доходность на риск

BTSMX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

BTSMX

BTEFX

Сравнение BTSMX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTSMX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и BTEFX

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и BTEFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и BTEFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)