PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSMX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-3.82%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

BTSMX

1 день
0.17%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.64%
1 год
-0.99%
3 года*
5.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.92%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с BTEFXBTSMX с PFSLXBTSMX с WAMFXBTSMX с WIEFXBTSMX с BTMFX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий BTSMX и SWMCX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BTSMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.12

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.86

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

4.04

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между BTSMX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и SWMCX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью SWMCX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.13%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и SWMCX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-40.34%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.43%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.09%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-8.15%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.75%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.87%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и SWMCX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.49%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.80%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.19%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.96%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.23%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.76%

-2.35%