Сравнение BTSMX с GTSGX
BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.44%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции GTSGX немного отстают с 10.36%.
BTSMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 10.44%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам BTSMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.69% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between BTSMX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between BTSMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
BTSMX
GTSGX
Сравнение BTSMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.06 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.16 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и GTSGX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -73.82% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.99% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -19.63% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.94% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -38.25% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -7.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -29.69% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.86% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и GTSGX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.57%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.93% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 10.11% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.70% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.43% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.07% | +0.31% |
Сравнение комиссий BTSMX и GTSGX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и GTSGX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.00% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
BTSMX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to BTSMX (2.57%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs GTSGX's -73.82%.
BTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSMX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор