Сравнение BTSMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.28% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и BOSOX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BTSMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BTSMX
BOSOX
Сравнение BTSMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.03 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и BOSOX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и BOSOX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -51.32% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.89% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -22.36% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.79% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -16.07% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.26% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.82% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и BOSOX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.49%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.10% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.48% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.96% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.82% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.56% | -1.15% |