Сравнение BTSMX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.35% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и AVEMX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
BTSMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
BTSMX
AVEMX
Сравнение BTSMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.48 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и AVEMX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и AVEMX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -59.76% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.42% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -18.64% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -39.76% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.28% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -8.63% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.53% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и AVEMX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.67% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 13.27% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 21.06% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.46% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.47% | -0.05% |