PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTSMX с AVEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 10.74%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции AVEMX немного впереди с 10.74%.

BTSMX

1 день
0.28%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.42%

AVEMX

1 день
0.71%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.67%
6 месяцев
6.37%
1 год
6.83%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSMX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.52%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Correlation

The correlation between BTSMX and AVEMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.85

The correlation between BTSMX and AVEMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTMFXBTSMX с BTEFXBTSMX с WAMFXBTSMX с WIEFX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с PRCOX

Доходность на риск

BTSMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXAVEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.45

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.72

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.80

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

1.77

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEMX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и AVEMX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и AVEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSMXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-59.76%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.20%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-18.64%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-18.64%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-39.76%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-7.28%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.62%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.18%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и AVEMX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.61%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSMXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.52%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

12.33%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

16.40%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.45%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.49%

-0.11%

Сравнение комиссий BTSMX и AVEMX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и AVEMX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.00%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%

Часто задаваемые вопросы

BTSMX and AVEMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEMX has higher volatility (3.52%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs AVEMX's -59.76%.

BTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSMX и AVEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор