Сравнение BTO с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -2.58% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.91% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
SVBAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и SVBAX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
BTO vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
BTO
SVBAX
Сравнение BTO c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.99 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.80 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 8.90 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BTO и SVBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и SVBAX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности SVBAX в 12.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.82% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и SVBAX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -40.81% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -7.73% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -20.53% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -21.00% | -44.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.57% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -5.26% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.56% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и SVBAX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.23% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 6.04% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 11.07% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 10.70% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 10.74% | +25.47% |