Сравнение BTO с PRISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и PRISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -10.22% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 10.87% против 14.72% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
PRISX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и PRISX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.
Доходность на риск
BTO vs. PRISX — Ранг доходности на риск
BTO
PRISX
Сравнение BTO c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.33 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BTO и PRISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и PRISX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PRISX в 14.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 14.20% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и PRISX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и PRISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -67.34% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.92% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -26.95% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -42.86% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -13.04% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -11.28% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.76% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и PRISX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.61% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 13.69% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 21.53% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.46% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 21.96% | +14.25% |