Сравнение BTO с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.24% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.86% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
NLR
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 86.31%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и NLR
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
BTO vs. NLR — Ранг доходности на риск
BTO
NLR
Сравнение BTO c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.06 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.63 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.26 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.88 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.06 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BTO и NLR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и NLR
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности NLR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.38% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и NLR
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -65.05% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -25.80% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -30.48% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -34.35% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -18.97% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -35.91% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 10.67% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и NLR
Текущая волатильность для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) составляет 7.28%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что BTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 14.04% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 32.94% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 42.23% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 28.16% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 23.39% | +12.82% |