PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMFX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMFX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

BTMFX управляется Boston Trust Walden. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMFX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.95% соответственно.

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Сравнение комиссий BTMFX и VEMPX

BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BTMFX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMFXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.41

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.39

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

5.71

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMFX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMFXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между BTMFX и VEMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и VEMPX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и VEMPX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMFXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-41.62%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.63%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-36.32%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-41.62%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.17%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.04%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.57%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и VEMPX

Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMFXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.02%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

13.51%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

22.99%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

22.38%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

22.33%

-4.89%