PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMFX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMFX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

BTMFX управляется Boston Trust Walden. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMFX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-3.57%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.

BTMFX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.90%
1 год
1.77%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.66%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий BTMFX и BOSOX

И BTMFX, и BOSOX имеют комиссию равную 1.00%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BTMFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMFXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.13

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-0.05

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

-1.03

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMFX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMFXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между BTMFX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и BOSOX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.26%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и BOSOX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMFXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-51.32%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.89%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-22.36%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-36.79%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-16.07%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.26%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.82%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и BOSOX

Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.22%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMFXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.10%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.48%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.96%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.82%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.56%

-2.12%