Сравнение BTGD с MSTZ
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -84.67% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTZ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTZ
Сравнение BTGD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.55 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.84 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTZ
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -99.38% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -84.89% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -97.53% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -94.55% | +77.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 43.95% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTZ
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 55.03% | -39.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 134.45% | -86.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 148.58% | -90.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 170.73% | -114.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 170.73% | -114.66% |
Сравнение комиссий BTGD и MSTZ
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTZ
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTZ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and REX. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор