Сравнение BTGD с MSTZ
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -44.37% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -43.17%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 34.62% | 29.32% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -84.67% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTZ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTZ
Сравнение BTGD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.31 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 6.57 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTZ
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -99.38% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.37% | -84.89% | +26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -96.56% | +38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -94.46% | +78.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 42.70% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTZ
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 19.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 46.08% | -26.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 129.73% | -81.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 145.84% | -88.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 170.65% | -114.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.29% | 170.65% | -114.36% |
Сравнение комиссий BTGD и MSTZ
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTZ
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTZ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to BTGD (19.19%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.37% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -44.37% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 19.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTGD has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and REX. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор