Сравнение BTGD с RSSX
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 28.58% for RSSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у RSSX с доходностью 1.26%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 1.59% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
Correlation
The correlation between BTGD and RSSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BTGD and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. RSSX — Ранг доходности на риск
BTGD
RSSX
Сравнение BTGD c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.05 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.02 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.90 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.99 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и RSSX
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -27.37% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -27.37% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -15.42% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -6.72% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 9.49% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и RSSX
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 7.93% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 26.82% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 31.81% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 31.80% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 31.80% | +23.71% |
Сравнение комиссий BTGD и RSSX
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и RSSX
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности RSSX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTGD and RSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to RSSX (7.93%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs -30.17% for BTGD. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.52% for RSSX.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.68% for RSSX.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор