Сравнение BTGD с BTC-USD
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $486.42K | $399.36K | $995.89K |
Сравнение доходности по годам BTGD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 39.22% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTC-USD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTGD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTGD
BTC-USD
Сравнение BTGD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTC-USD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -85.30% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -53.08% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -48.23% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -42.76% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 25.21% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTC-USD
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 8.48% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 33.28% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 35.86% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 43.60% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 56.22% | -0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTC-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BTC-USD's -85.30%.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор