Сравнение BTGD с GLD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTGD is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 21.29% for GLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам BTGD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | -1.54% |
Correlation
The correlation between BTGD and GLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BTGD and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTGD
GLD
Сравнение BTGD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.87 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.35 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GLD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -45.56% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -24.46% | -30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -23.91% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -16.17% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 9.10% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GLD
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 8.18% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 24.38% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 27.57% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 18.24% | +37.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 16.04% | +40.10% |
Сравнение комиссий BTGD и GLD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GLD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 21.29% vs -38.26% for BTGD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 21.29% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for GLD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор