PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold Shares (GLD).

BTGD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и GLD

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSXBTGD с SHLD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий BTGD и GLD

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

BTGD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.79

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.21

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.68

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

9.90

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.79

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между BTGD и GLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и GLD

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и GLD

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-45.56%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-19.21%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-13.23%

-28.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-16.17%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

5.20%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и GLD

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

11.06%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

24.30%

+23.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

27.80%

+28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

17.74%

+39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

15.87%

+40.87%