Сравнение BTGD с GLD
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTGD is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 32.04% for GLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам BTGD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | -2.03% |
Correlation
The correlation between BTGD and GLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between BTGD and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTGD
GLD
Сравнение BTGD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.68 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.15 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.21 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GLD
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -45.56% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -19.21% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -17.75% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -16.16% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 7.73% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GLD
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 5.51% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 23.16% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 26.61% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 18.00% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 15.95% | +39.56% |
Сравнение комиссий BTGD и GLD
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GLD
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs -30.17% for BTGD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for GLD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор