Сравнение BTGD с GLDM
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTGD is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 32.42% for GLDM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | -1.92% |
Correlation
The correlation between BTGD and GLDM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between BTGD and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTGD
GLDM
Сравнение BTGD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.23 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.24 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.02 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GLDM
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -21.63% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -19.14% | -28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -17.65% | -30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -6.22% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 7.69% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GLDM
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 5.47% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 22.99% | +22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 26.39% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 17.91% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 16.85% | +38.66% |
Сравнение комиссий BTGD и GLDM
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GLDM
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GLDM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs -30.17% for BTGD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for GLDM.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор