Сравнение BTGD с GLDM
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTGD is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 21.66% for GLDM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.72%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 64.20% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BTGD and GLDM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BTGD and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTGD
GLDM
Сравнение BTGD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.89 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.40 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GLDM
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -24.35% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -24.35% | -30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -23.82% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -6.32% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 9.05% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GLDM
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 8.16% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 24.22% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 27.36% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 18.15% | +37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 17.02% | +39.12% |
Сравнение комиссий BTGD и GLDM
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GLDM
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GLDM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to GLDM (8.16%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs GLDM's -24.35%.
On 1-year performance, GLDM leads with 21.66% vs -38.26% for BTGD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 21.66% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for GLDM.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор