Сравнение BTGD с MSTR
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs -71.72% for MSTR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 49.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTGD and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTR
Сравнение BTGD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.32 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTR
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -99.86% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -77.22% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -78.08% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -86.44% | +70.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 54.24% | -27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTR
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 22.01% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 57.60% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 72.03% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 90.57% | -34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 73.91% | -17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTR
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to BTGD (18.30%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs MSTR's -99.86%.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор