Сравнение BTGD с MSTR
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -79.37% for MSTR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTGD показывает доходность -39.30%, а MSTR немного выше – -38.12%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 49.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTGD and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTR
Сравнение BTGD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.38 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTR
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -99.86% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -81.76% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -80.16% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -86.43% | +69.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 57.82% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTR
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 25.96% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 60.71% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 74.35% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 90.79% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 74.24% | -18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTR
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs MSTR's -99.86%.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор