Сравнение BTGD с MSTR
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs -73.80% for MSTR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTGD показывает доходность -35.39%, а MSTR немного выше – -35.26%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 49.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTGD and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTR
Сравнение BTGD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.31 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTR
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -99.86% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -79.53% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -79.24% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -86.42% | +68.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 56.24% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTR
Текущая волатильность для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) составляет 13.73%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 16.86% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 59.98% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 74.57% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 89.88% | -34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 74.35% | -18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTR
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to BTGD (13.73%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs MSTR's -99.86%.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор