PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и MSTR

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-17.87%-47.53%49.22%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -17.87%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-61.27%
1 год
-56.71%
3 года*
62.23%
5 лет*
12.15%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с SHLD
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

BTGD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.77

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-1.12

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.74

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-1.29

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.77

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.33

Корреляция

Корреляция между BTGD и MSTR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и MSTR

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и MSTR

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-99.86%

+54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-76.53%

+31.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-73.66%

+32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-86.60%

+74.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

43.98%

-25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и MSTR

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 19.19% и 18.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

18.69%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

55.56%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

74.10%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

91.30%

-34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

73.16%

-16.42%