Сравнение BTGD с GDXY
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 17.53% for GDXY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -15.78%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -14.19% |
Correlation
The correlation between BTGD and GDXY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between BTGD and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
BTGD
GDXY
Сравнение BTGD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.52 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.37 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и GDXY
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -34.16% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -34.16% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -32.39% | -22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -6.97% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 12.81% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и GDXY
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 14.40% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 33.29% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 38.62% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 32.58% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 32.58% | +23.56% |
Сравнение комиссий BTGD и GDXY
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и GDXY
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and GDXY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -38.26% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 5.48% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор