PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTGD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -46.35% for IBIT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

BTGD

1 день
-2.81%
1 месяц
-11.99%
6 месяцев
-47.45%
С начала года
-39.30%
1 год
-46.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.30%34.62%29.32%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%38.98%

Correlation

The correlation between BTGD and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between BTGD and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTRBTGD с BKCH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BTGD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTGDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.05

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.59

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.82

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.87

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.40

-0.13

BTGD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTGD и IBIT

Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-53.30%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-53.30%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.53%

-48.95%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-17.71%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

33.14%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и IBIT

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

10.89%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

34.83%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

44.38%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.07%

49.92%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

49.92%

+6.15%

Сравнение комиссий BTGD и IBIT

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и IBIT

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.54%3.36%0.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (15.98%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -46.41% for BTGD. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for IBIT.

They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.25% for IBIT.

BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор