Сравнение BTGD с IBIT
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 37.51% |
Correlation
The correlation between BTGD and IBIT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTGD
IBIT
Сравнение BTGD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.36 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и IBIT
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -49.36% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -49.36% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -48.10% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -16.02% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 28.44% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и IBIT
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.50% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 34.44% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 43.73% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 50.19% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 50.19% | +5.32% |
Сравнение комиссий BTGD и IBIT
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и IBIT
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and IBIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.17% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.17% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.25% for IBIT.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор