PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BTGD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%37.51%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSXBTGD с SHLD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BTGD и IBIT

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BTGD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.40

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.29

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.39

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-0.83

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между BTGD и IBIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и IBIT

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и IBIT

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-49.36%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-49.36%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-46.11%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-14.13%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

23.09%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и IBIT

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

12.99%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

36.75%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

45.42%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

51.26%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

51.26%

+5.48%