Сравнение BTCL с MSTZ
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs 148.38% for MSTZ. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 114.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTZ is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTCL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTZ
Сравнение BTCL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.76 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.24 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTZ
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -99.38% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -84.89% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -97.87% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -94.65% | +56.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 46.05% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTZ
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 16.14%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 33.47% | -17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 133.42% | -66.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 148.82% | -60.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 169.40% | -73.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 169.40% | -73.39% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTZ
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTZ
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор