Сравнение BTCL с MSTZ
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 113.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTZ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTCL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTZ
Сравнение BTCL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.12 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.35 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.68 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.53 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTZ
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -99.36% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -84.89% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -98.14% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -94.39% | +60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 40.30% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTZ
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 19.12%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 37.49% | -18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 125.82% | -56.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 140.34% | -52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 170.37% | -72.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 170.37% | -72.50% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTZ
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTZ
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTZ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор