PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.


BTCL

1 день
-5.48%
1 месяц
-35.14%
С начала года
-53.22%
6 месяцев
-59.97%
1 год
-74.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTZ


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-53.22%-39.52%113.04%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-46.88%-38.95%-94.26%

Correlation

The correlation between BTCL and MSTZ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between BTCL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCLMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.12

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.35

-3.82

BTCL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCLMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.68

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTZ

Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCLMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.66%

-99.36%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.66%

-84.89%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.66%

-98.14%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-94.39%

+60.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.49%

40.30%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTZ

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 19.12%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCLMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

37.49%

-18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.76%

125.82%

-56.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.35%

140.34%

-52.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.87%

170.37%

-72.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.87%

170.37%

-72.50%

Сравнение комиссий BTCL и MSTZ

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTZ

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.62%1.70%4.35%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCL and MSTZ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs MSTZ's -99.36%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for MSTZ.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор