PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

BTCL и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%113.04%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий BTCL и MSTZ

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.03

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.17

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.10

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-0.13

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между BTCL и MSTZ составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTZ

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTZ

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-99.36%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-83.20%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-97.37%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-93.92%

+63.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

61.41%

-20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTZ

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 25.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

38.01%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

122.49%

-48.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

147.18%

-56.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

172.91%

-72.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

172.91%

-72.60%