Сравнение BTCL с EZBC
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTCL is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -39.64% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 62.52% |
Correlation
The correlation between BTCL and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCL
EZBC
Сравнение BTCL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.27 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и EZBC
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -49.50% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -49.50% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -49.50% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -16.07% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 28.59% | +22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и EZBC
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 9.09% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 33.90% | +34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 43.71% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 50.05% | +47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 50.05% | +47.80% |
Сравнение комиссий BTCL и EZBC
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и EZBC
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -74.96% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for EZBC.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EZBC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.19% for EZBC.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор