Сравнение BTCL с MSTX
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -98.30% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 112.59% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTX
Сравнение BTCL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.20 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -99.46% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -98.60% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -99.33% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -71.56% | +34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 82.20% | -24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTX
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.40%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 51.75% | -30.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 121.25% | -50.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 148.20% | -59.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 167.92% | -70.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 167.92% | -70.90% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -98.30% for MSTX. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for MSTX.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор