Сравнение BTCL с MSTX
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -95.49% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -53.22%, а MSTX немного ниже – -54.94%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 127.10% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between BTCL and MSTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTCL and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BTCL
MSTX
Сравнение BTCL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.27 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MSTX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -98.66% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -96.62% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -98.61% | +18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -69.94% | +35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 75.26% | -24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MSTX
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 19.12%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 39.64% | -20.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 112.57% | -42.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 140.09% | -52.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 167.46% | -69.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 167.46% | -69.59% |
Сравнение комиссий BTCL и MSTX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MSTX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and MSTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.22% vs -95.49% for MSTX. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.22% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for MSTX.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор