PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с MSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs -97.46% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.60%.

BTCL

1 день
-8.15%
1 месяц
-39.74%
С начала года
-61.71%
6 месяцев
-61.82%
1 год
-78.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-18.76%
1 месяц
-68.52%
С начала года
-76.60%
6 месяцев
-78.70%
1 год
-97.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и MSTX

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-61.71%-39.52%112.59%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-76.60%-89.06%134.05%

Correlation

The correlation between BTCL and MSTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between BTCL and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

BTCL vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.67

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-2.46

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.99

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.24

-0.21

BTCL vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MSTX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и MSTX

Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-99.28%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.35%

-98.18%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.35%

-99.28%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-70.66%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.97%

78.63%

-24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и MSTX

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 26.68%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 47.65%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.68%

47.65%

-20.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.04%

116.31%

-46.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.73%

144.70%

-55.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.81%

167.44%

-69.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.81%

167.44%

-69.63%

Сравнение комиссий BTCL и MSTX

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и MSTX

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.43%1.70%4.35%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

BTCL and MSTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (47.65%) compared to BTCL (26.68%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs MSTX's -99.28%.

On 1-year performance, BTCL leads with -78.32% vs -97.46% for MSTX. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -78.32% return vs -97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

BTCL has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for MSTX.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.29% for MSTX.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор