Сравнение BTCL с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
BTCL и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -44.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и BITI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
BTCL vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCL
BITI
Сравнение BTCL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.24 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.66 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.29 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.24 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.75 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и BITI составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -92.16% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -39.64% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -86.90% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -67.03% | +36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 25.26% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 13.04% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 36.32% | +38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 45.20% | +45.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 53.18% | +47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 53.18% | +47.13% |