Сравнение BTCL с BITI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BTCL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTCL returned -78.96% vs 58.82% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.64%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.09%.
BTCL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -64.23%
- С начала года
- -55.64%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 37.78%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- -31.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.64% | -39.52% | 101.29% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.09% | -1.76% | -44.17% |
Correlation
The correlation between BTCL and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCL
BITI
Сравнение BTCL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.34 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.81 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -92.16% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -25.28% | -58.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -86.56% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -68.38% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.34% | 10.15% | +47.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 11.74% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.71% | 34.46% | +36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.67% | 44.22% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 52.26% | +44.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 52.26% | +44.84% |
Сравнение комиссий BTCL и BITI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BITI в 15.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.82% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (23.23%) compared to BITI (11.74%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 58.82% vs -78.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 58.82% return vs -78.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 3.82% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор