Сравнение BTCL с BITI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). BTCL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -44.61% |
Correlation
The correlation between BTCL and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCL
BITI
Сравнение BTCL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.90 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.06 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.10 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.71 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BITI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -92.16% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -25.28% | -55.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -86.09% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -67.97% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 11.80% | +38.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BITI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 8.92% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 33.40% | +35.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 43.55% | +43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 52.50% | +45.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 52.50% | +45.35% |
Сравнение комиссий BTCL и BITI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BITI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор