Сравнение BTCL с BTC-USD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -46.21% for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BTCL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 60.82% |
Correlation
The correlation between BTCL and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BTCL and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCL
BTC-USD
Сравнение BTCL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.87 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BTC-USD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -85.30% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -53.08% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -48.82% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -42.58% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 29.30% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BTC-USD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 9.78% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 34.90% | +35.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 35.73% | +52.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 43.96% | +53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 56.33% | +40.69% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BTC-USD's -85.30%.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор