PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Bitcoin (BTC-USD).

BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и BTC-USD

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-48.59%-39.52%105.78%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%61.76%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

BTCL

1 день
-3.75%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-48.59%
6 месяцев
-75.89%
1 год
-60.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBCBTCL с MSTX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BTCL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-0.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-1.14

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-2.03

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.18

-1.41

Корреляция

Корреляция между BTCL и BTC-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BTCL и BTC-USD

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-85.30%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-49.65%

-28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.65%

-46.47%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.51%

-42.00%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.32%

27.75%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и BTC-USD

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

13.70%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.17%

35.96%

+38.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.39%

36.69%

+53.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.24%

46.91%

+53.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.24%

56.71%

+43.53%