PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с BITU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. BTCL is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -77.06% for BITU. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -56.27%, а BITU немного выше – -56.03%.

BTCL

1 день
1.61%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-35.52%
С начала года
-56.27%
1 год
-77.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-26.26%

BITU

1 день
1.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-56.03%
1 год
-77.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-32.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITU

Proshares Ultra Bitcoin ETF
$36.99M$37.69M$45.41M

BTCL

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
$862.20K$823.52K$1.23M

Сравнение доходности по годам BTCL и BITU

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.27%-39.52%101.29%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.03%-37.07%101.54%

Correlation

The correlation between BTCL and BITU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between BTCL and BITU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BTC-USDBTCL с BITIBTCL с IBITBTCL с MSTXBTCL с EZBCBTCL с MSTY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BTCL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BTCL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.88

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-1.63

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.29

0.00

BTCL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и BITU

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-83.45%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-83.45%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.99%

-80.34%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.01%

-37.83%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.63%

59.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и BITU

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 16.14% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

16.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.59%

66.29%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

88.21%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.01%

95.85%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.01%

95.85%

+0.16%

Сравнение комиссий BTCL и BITU

И BTCL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и BITU

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BITU в 78.05%

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.05%50.23%0.12%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.88%1.70%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BTCL and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITU has higher volatility (16.16%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, BITU leads with -77.06% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -77.06% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 3.88% for BTCL.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор