Сравнение BTCL с IBIT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTCL is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs -39.82% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -39.52% | 101.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 60.95% |
Correlation
The correlation between BTCL and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCL
IBIT
Сравнение BTCL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.77 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.30 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и IBIT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -52.11% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -52.11% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -50.47% | -31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -16.85% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 30.58% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и IBIT
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 13.18% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 34.64% | +35.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.39% | 44.31% | +44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.74% | 50.22% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 50.22% | +47.52% |
Сравнение комиссий BTCL и IBIT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и IBIT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (26.09%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.82% vs -75.26% for BTCL. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.82% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for IBIT.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.25% for IBIT.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор