Сравнение BTCL с IBIT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTCL is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -38.74% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 105.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 62.38% |
Correlation
The correlation between BTCL and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCL and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCL
IBIT
Сравнение BTCL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.79 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.36 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и IBIT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -49.36% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -49.36% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -48.10% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -16.02% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 28.44% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и IBIT
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 9.50% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 34.44% | +35.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 43.73% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 50.19% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 50.19% | +47.68% |
Сравнение комиссий BTCL и IBIT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и IBIT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCL and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -74.22% for BTCL. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for IBIT.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.25% for IBIT.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор