Сравнение BTCI с QQQH
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 19.77% for QQQH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 7.69% | 14.17% | 4.11% |
Correlation
The correlation between BTCI and QQQH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
BTCI
QQQH
Сравнение BTCI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.86 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.41 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.05 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.78 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и QQQH
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -31.24% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -6.96% | -38.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.22% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -8.27% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 1.60% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и QQQH
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 1.76% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 7.32% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 9.67% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.18% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.37% | +26.75% |
Сравнение комиссий BTCI и QQQH
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и QQQH
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности QQQH в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.76% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and QQQH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs QQQH's -31.24%.
On 1-year performance, QQQH leads with 19.77% vs -34.52% for BTCI. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 19.77% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 8.76% for QQQH.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for QQQH.
QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор