Сравнение BTCI с QQQH
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 15.33% for QQQH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 5.58%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 5.58% | 14.17% | 4.03% |
Correlation
The correlation between BTCI and QQQH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
BTCI
QQQH
Сравнение BTCI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.21 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.17 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и QQQH
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -31.24% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -6.96% | -41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -2.18% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -8.21% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 1.68% | +25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и QQQH
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.16% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 8.54% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 10.71% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.35% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.45% | +26.92% |
Сравнение комиссий BTCI и QQQH
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и QQQH
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности QQQH в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and QQQH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to QQQH (5.16%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs QQQH's -31.24%.
On 1-year performance, QQQH leads with 15.33% vs -40.76% for BTCI. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 15.33% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 9.01% for QQQH.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for QQQH.
QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор