Сравнение BTCI с MSTZ
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -84.70% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between BTCI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTZ
Сравнение BTCI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.55 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.84 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTZ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -99.38% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -84.89% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -97.53% | +53.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -94.55% | +77.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 43.95% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTZ
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 55.03% | -45.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 134.45% | -102.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 148.58% | -108.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 170.73% | -130.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 170.73% | -130.69% |
Сравнение комиссий BTCI и MSTZ
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTZ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор