PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCI с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCI и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и MSTZ


2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-24.61%-1.09%26.12%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-84.70%

Correlation

The correlation between BTCI and MSTZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

-0.79

The correlation between BTCI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Bitcoin High Income ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCIMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.55

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.84

-8.25

BTCI vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и MSTZ

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCIMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.42%

-99.38%

+50.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.42%

-84.89%

+36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.25%

-97.53%

+53.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-94.55%

+77.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.39%

43.95%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и MSTZ

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCIMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

55.03%

-45.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.60%

134.45%

-102.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

148.58%

-108.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

170.73%

-130.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

170.73%

-130.69%

Сравнение комиссий BTCI и MSTZ

BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и MSTZ

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
42.61%36.46%6.76%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCI and MSTZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.00% for MSTZ.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор