PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с FSDAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, BTCFX returned 18.48%/yr vs 29.77%/yr for FSDAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 11.38%.

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
-1.17%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.38%
6 месяцев
8.76%
1 год
29.99%
3 года*
29.77%
5 лет*
17.38%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и FSDAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		11.38%50.03%15.83%16.29%6.83%-3.81%

Correlation

The correlation between BTCFX and FSDAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

BTCFX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.45

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.14

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.98

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.66

-6.96

BTCFX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и FSDAX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-60.59%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-16.13%

-37.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-16.13%

-37.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-3.15%

-47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-10.44%

-25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.37%

5.64%

+25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и FSDAX

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

8.10%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

19.01%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

22.15%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

20.63%

+34.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

22.46%

+32.85%

Сравнение комиссий BTCFX и FSDAX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FSDAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и FSDAX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, что больше доходности FSDAX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.05%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and FSDAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.77%) compared to FSDAX (8.10%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs FSDAX's -60.59%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор