PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с HICOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 4.15%/yr for HICOX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.55%/yr for HICOX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: -4.73% против 4.15% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Correlation

The correlation between BTAL and HICOX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between BTAL and HICOX shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD

Доходность на риск

BTAL vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALHICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
3.29

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
5.96

-8.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

2.00

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

6.61

-7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

25.28

-27.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа HICOX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

3.29

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

1.35

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.62

-1.86

Просадки

Сравнение просадок BTAL и HICOX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-11.00%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-1.10%

-36.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-4.45%

-40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-9.66%

-35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-9.66%

-40.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

0.00%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-2.56%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

0.28%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и HICOX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

0.61%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

1.57%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

2.20%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

3.54%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

3.09%

+14.14%

Сравнение комиссий BTAL и HICOX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и HICOX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HICOX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and HICOX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to HICOX (0.61%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs HICOX's -11.00%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и HICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор