Сравнение BTAL с HICOX
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) are both funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds. Over the past 10 years, BTAL returned -5.50%/yr vs 4.13%/yr for HICOX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.55%/yr for HICOX.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и HICOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: -5.50% против 4.13% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
HICOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам BTAL и HICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 2.68% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
Correlation
The correlation between BTAL and HICOX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between BTAL and HICOX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. HICOX — Ранг доходности на риск
BTAL
HICOX
Сравнение BTAL c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | HICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 2.00 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.39 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 24.44 | -26.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и HICOX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HICOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -11.00% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -1.10% | -36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -4.45% | -43.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -9.66% | -38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -9.66% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | 0.00% | -51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -2.56% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 0.28% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и HICOX
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 0.62% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 1.64% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 2.21% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 3.55% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 3.09% | +14.27% |
Сравнение комиссий BTAL и HICOX
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и HICOX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HICOX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.29% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and HICOX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to HICOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs HICOX's -11.00%.
HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и HICOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор