Сравнение BTAL с HICOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и HICOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и HICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: -3.26% против 4.03% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и HICOX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.
Доходность на риск
BTAL vs. HICOX — Ранг доходности на риск
BTAL
HICOX
Сравнение BTAL c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | HICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.78 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.39 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.74 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 1.31 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.61 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и HICOX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и HICOX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HICOX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и HICOX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HICOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -11.00% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -3.67% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -9.66% | -25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -9.66% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -0.76% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -2.57% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 0.76% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и HICOX
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.93% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 1.56% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 4.33% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 3.53% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 3.09% | +13.95% |