PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.64%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%-2.24%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between BTAL and HIBL is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.79

The correlation between BTAL and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и HIBL

Секторы
BTAL
HIBL

Технологии

19.5%
45.8%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Промышленность

13.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.9%

Здравоохранение

10.2%
2.9%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Энергетика

4.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Технологии

BTAL
19.5%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
HIBL
12.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
HIBL
11.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
HIBL
12.9%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
HIBL
2.9%

Недвижимость

BTAL
6.2%
HIBL

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
HIBL
0.6%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
HIBL
3.2%

Энергетика

BTAL
4.4%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
HIBL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

BTAL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
4.23

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.59

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

8.88

-9.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

32.55

-34.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

4.23

-5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.24

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BTAL и HIBL

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-88.27%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-31.39%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-69.66%

+24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-81.58%

+36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-2.70%

-47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-44.17%

+22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

8.55%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и HIBL

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.47%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

21.02%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

50.42%

-35.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

65.96%

-44.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

82.15%

-63.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

91.87%

-74.64%

Сравнение комиссий BTAL и HIBL

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и HIBL

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and HIBL have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs -4.64% for BTAL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.18% for HIBL.

BTAL is categorized as Long-Short, while HIBL is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: AGF and Direxion. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор