Сравнение BTAL с HIBL
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). BTAL is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | -2.59% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
Correlation
The correlation between BTAL and HIBL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.79 |
The correlation between BTAL and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. HIBL — Ранг доходности на риск
BTAL
HIBL
Сравнение BTAL c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.85 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.17 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и HIBL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -88.27% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -31.39% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -69.66% | +21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -81.58% | +33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -26.30% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -43.63% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 9.92% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и HIBL
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.79%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 29.86% | -22.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 63.21% | -45.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 76.34% | -52.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 83.61% | -64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 92.48% | -75.09% |
Сравнение комиссий BTAL и HIBL
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и HIBL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности HIBL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and HIBL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.86%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs HIBL's -88.27%.
On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -4.93% for BTAL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.47% for HIBL.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AGF and Direxion. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 1.12% for HIBL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор