Сравнение BTAL с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Hedge Replication (HDG).
BTAL и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: -3.26% против 3.45% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и HDG
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
BTAL vs. HDG — Ранг доходности на риск
BTAL
HDG
Сравнение BTAL c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.27 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.83 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.80 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.31 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.27 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.38 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и HDG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и HDG
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и HDG
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -15.31% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -4.85% | -30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -15.31% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -15.31% | -25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -2.44% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -2.80% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 1.20% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и HDG
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.50% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 4.44% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 6.90% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 7.15% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 7.08% | +9.96% |