PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds - BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index while HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 3.91%/yr for HDG. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: -4.73% против 3.91% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%

Correlation

The correlation between BTAL and HDG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.53

The correlation between BTAL and HDG shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и HDG

Секторы
BTAL
HDG

Технологии

19.5%
17.0%

Финансовые услуги

14.9%
15.8%

Промышленность

13.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.4%

Здравоохранение

10.2%
16.5%

Недвижимость

6.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Энергетика

4.4%
6.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.4%

Технологии

BTAL
19.5%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
HDG
15.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
HDG
17.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
HDG
8.4%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
HDG
16.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
HDG
6.1%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
HDG
2.4%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
HDG
2.9%

Энергетика

BTAL
4.4%
HDG
6.1%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
HDG
4.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
HDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

BTAL vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.36

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.50

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.35

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

13.81

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.36

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.43

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BTAL и HDG

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-15.31%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.97%

-33.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-7.20%

-37.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-15.31%

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-15.31%

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.37%

-49.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-2.77%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

0.96%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и HDG

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.06%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

4.58%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

5.64%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

7.15%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

7.11%

+10.12%

Сравнение комиссий BTAL и HDG

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и HDG

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and HDG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs HDG's -15.31%.

On 10-year performance, HDG leads with 3.91% vs -4.73% for BTAL. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.91% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.35% for HDG.

BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор