Сравнение BTAL с FAD
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. BTAL is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 13.85%/yr for FAD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: -4.73% против 13.85% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
FAD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам BTAL и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 14.65% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
Correlation
The correlation between BTAL and FAD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.53 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and FAD has strengthened: their correlation has moved from -0.53 to -0.83, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. FAD — Ранг доходности на риск
BTAL
FAD
Сравнение BTAL c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.43 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 8.65 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FAD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -54.33% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -10.66% | -23.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -23.55% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -31.99% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -37.25% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -7.25% | -41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -9.60% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 3.00% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FAD
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 6.44% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 15.99% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 20.17% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.86% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.31% | -3.92% |
Сравнение комиссий BTAL и FAD
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FAD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FAD в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.10% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and FAD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to FAD (6.44%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FAD's -54.33%.
On 10-year performance, FAD leads with 13.85% vs -4.73% for BTAL. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAD has performed better with a 13.85% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.10% for FAD.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and First Trust. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.63% for FAD.
FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор