PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: -4.73% против 13.85% соответственно.


BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%

FAD

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
8.88%
С начала года
14.65%
1 год
25.85%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FAD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
14.65%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between BTAL and FAD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and FAD has strengthened: their correlation has moved from -0.53 to -0.83, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

BTAL vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.43

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.65

-10.21

BTAL vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FAD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FAD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-54.33%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-10.66%

-23.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-23.55%

-24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-31.99%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-37.25%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-7.25%

-41.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-9.60%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

3.00%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FAD

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.44%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

15.99%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

20.17%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

20.86%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.31%

-3.92%

Сравнение комиссий BTAL и FAD

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FAD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FAD в 0.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and FAD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to FAD (6.44%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, FAD leads with 13.85% vs -4.73% for BTAL. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 13.85% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.10% for FAD.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and First Trust. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор