PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTAL с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с BUFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs 7.64%/yr for BUFD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.75%.

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%

BUFD

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.07%
С начала года
5.75%
1 год
12.04%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-4.20%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.75%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.86%

Correlation

The correlation between BTAL and BUFD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

-0.58

The correlation between BTAL and BUFD shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

BTAL vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.33

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
3.53

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.52

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

18.79

-20.35

BTAL vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и BUFD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-10.75%

-41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-3.43%

-31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-10.15%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-10.75%

-37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-0.15%

-48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-1.93%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

0.64%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и BUFD

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.13%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

4.18%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

5.19%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

7.74%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

7.50%

+9.89%

Сравнение комиссий BTAL и BUFD

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и BUFD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and BUFD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to BUFD (1.13%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs BUFD's -10.75%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.64% vs -4.93% for BTAL. On fees, BUFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.64% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for BUFD.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while BUFD is Defined Outcome. They also come from different issuers: AGF and FT Vest. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор