PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с BUFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. BTAL is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs 7.62%/yr for BUFD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.08%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-4.41%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Correlation

The correlation between BTAL and BUFD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.58

The correlation between BTAL and BUFD has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и BUFD

Секторы
BTAL
BUFD

Технологии

19.5%
36.2%

Финансовые услуги

14.9%
11.9%

Промышленность

13.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Технологии

BTAL
19.5%
BUFD
36.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
BUFD
11.9%

Промышленность

BTAL
13.7%
BUFD
8.1%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
BUFD
10.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
BUFD
8.4%

Недвижимость

BTAL
6.2%
BUFD
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
BUFD
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
BUFD
2.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
BUFD
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
BUFD
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
BUFD
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

BTAL vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.79

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
4.32

-7.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.58

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.21

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

22.97

-24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.79

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.99

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.00

-1.24

Просадки

Сравнение просадок BTAL и BUFD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-10.75%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.43%

-34.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-10.15%

-35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-10.75%

-34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.15%

-49.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-1.97%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

0.63%

+20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и BUFD

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

0.79%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

3.94%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

5.19%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

7.73%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

7.55%

+9.68%

Сравнение комиссий BTAL и BUFD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и BUFD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and BUFD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs BUFD's -10.75%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.62% vs -4.56% for BTAL. On fees, BUFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.62% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for BUFD.

BTAL is categorized as Long-Short, while BUFD is Defined Outcome. They also come from different issuers: AGF and FT Vest. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор