Сравнение BTAL с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
BTAL и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -4.41% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и BUFD
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
BTAL vs. BUFD — Ранг доходности на риск
BTAL
BUFD
Сравнение BTAL c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 2.04 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.90 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.38 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.87 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и BUFD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и BUFD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и BUFD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -10.75% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -6.57% | -28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -10.75% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -1.72% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -2.03% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 1.20% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и BUFD
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.68% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 4.10% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 9.03% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 7.71% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 7.63% | +9.41% |