Сравнение BSTP с WNTR
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BSTP is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BSTP returned 13.69% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BSTP charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.35% | 13.58% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BSTP and WNTR is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BSTP
WNTR
Сравнение BSTP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.72 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTP и WNTR
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -42.65% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -42.65% | +36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.67% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -20.46% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 16.63% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и WNTR
Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 2.14%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 17.89% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 47.05% | -40.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 53.81% | -45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 53.49% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 53.49% | -41.45% |
Сравнение комиссий BSTP и WNTR
BSTP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и WNTR
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BSTP (2.14%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 13.69% for BSTP. On fees, BSTP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSTP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BSTP.
BSTP is categorized as Options Trading, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор