PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

BSTP и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%7.87%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с XDOCBSTP с APRD
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий BSTP и PHEQ

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

BSTP vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.89

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.53

-0.78

Корреляция

Корреляция между BSTP и PHEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и PHEQ

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и PHEQ

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-12.55%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.85%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.24%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.02%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и PHEQ

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.90%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.84%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.66%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.78%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

8.78%

+3.50%