PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BSTP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%14.54%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с APRD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий BSTP и FLJJ

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

BSTP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.89

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.80

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.15

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

13.06

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.75

-0.99

Корреляция

Корреляция между BSTP и FLJJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и FLJJ

Ни BSTP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и FLJJ

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-6.91%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.86%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.45%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.82%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и FLJJ

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.16%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

6.42%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.31%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

6.31%

+5.97%