PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while FLJJ is actively managed. Over the past year, BSTP returned 17.00% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

BSTP

1 день
0.24%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.00%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.33%11.80%14.54%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between BSTP and FLJJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.94

The correlation between BSTP and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и FLJJ

Секторы
BSTP
FLJJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSTP
36.2%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
FLJJ
8.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
FLJJ
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

BSTP
1.9%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

BSTP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.68

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.99

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

20.94

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.03

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.14

-1.22

Просадки

Сравнение просадок BSTP и FLJJ

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-6.91%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.86%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.78%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.73%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и FLJJ

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.83%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.58%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

5.08%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.20%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

6.20%

+5.90%

Сравнение комиссий BSTP и FLJJ

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и FLJJ

Ни BSTP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSTP and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSTP has higher volatility (1.48%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, BSTP leads with 17.00% vs 15.33% for FLJJ. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 17.00% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор