PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BSTP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%13.70%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BSTP и CAOS

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BSTP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.85

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.40

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.26

-0.50

Корреляция

Корреляция между BSTP и CAOS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и CAOS

Ни BSTP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и CAOS

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-3.60%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.60%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.93%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.90%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.18%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и CAOS

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.74%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.31%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

4.68%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

4.37%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

4.37%

+7.91%