Сравнение BSMIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.97% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VTMFX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BSMIX
VTMFX
Сравнение BSMIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 8.12 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VTMFX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VTMFX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -28.49% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -6.82% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -17.40% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -21.87% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.00% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.57% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.45% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VTMFX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 2.86% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 4.82% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 8.55% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 8.51% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 9.10% | +12.56% |