Сравнение BSMIX с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и PRFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и PRFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции PRFZ немного впереди с 10.76%.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и PRFZ
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.
Доходность на риск
BSMIX vs. PRFZ — Ранг доходности на риск
BSMIX
PRFZ
Сравнение BSMIX c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | PRFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.28 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и PRFZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и PRFZ
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PRFZ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и PRFZ
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и PRFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -62.41% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.87% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.58% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -44.28% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.91% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -9.49% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.70% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и PRFZ
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.83% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.57% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.40% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.37% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.44% | -0.78% |