Сравнение BSMIX с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или PRFZ.
Основные характеристики
| BSMIX | PRFZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 16.83% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 19.96% |
| Макс. просадка | -41.32% | -62.42% |
| Текущая просадка | -3.02% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и PRFZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и PRFZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMIX показывает доходность 16.20%, а PRFZ немного выше – 16.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и PRFZ
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и PRFZ
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PRFZ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.14% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и PRFZ
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и PRFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и PRFZ
Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 5.89%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.